大学院 金融工学を学べる科目等履修
更新日 大学名更新日一橋大学2023年9月10日東京都立大学2024年2月24日 一橋大学 プログラム名 経営管理研究科 経営管理専攻 金融戦略・経営財務プログラム（MBA） 特徴 対象は卒業生（修了生）のみ 履修可能科目の例 ファイナンス...
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確率解析 超幾何分布の期待値と分散
期待値 $$ \mathrm{E} = \sum_{x=0}^n xP(X=x) $$\(x=0\)のときは\(xP(X=x)=0\)なので $$ = \sum_{x=1}^n xP(X=x) $$超幾何分布の確率関数を用いると、$$ = ...
確率解析 離散型確率分布
離散一様分布 確率関数 $$P(X=x)=\frac{1}{n} (x=1,…,n)$$ 累積分布関数 $$F(x)=\frac{x}{n}$$ 平均と分散 $$\mathrm{E}=\frac{n+1}{2}$$ $$\mathrm{Va...
モデル CEVモデル
CEVモデル式 CEVモデル（Constant Elasticity of Varianceモデル、Constant Elasticity of Volatilityモデル、定弾性分散モデル）において原資産価格は次の式に従う。 $$dF_t...
金融工学偉人 【金融工学偉人】ロバート・マートン
マートンの人生 1944年アメリカのニューヨーク市マンハッタンで生まれた。父親は有名な社会学者ロバート・キング・マートン。（本稿の人物はロバート・コックス・マートン） コロンビア大学、カリフォルニア工科大学で数学を学んだ後に、博士課程ではマ...
金融工学偉人 【金融工学偉人】伊藤 清
伊藤清は金融工学の土台となる「伊藤の補題」を提唱した数学者である。 伊藤の人生 伊藤清は1915年三重県の桑名市で生まれた。父親は歴史と漢文の教師をしており、父親の影響を大きく受けて育った。 小学校時代の私は、歴史と漢文の教師で、郷土史2巻...
金融工学偉人 【金融工学偉人】マイロン・ショールズ
金融工学における３大成果の１つであるブラックショールズモデルを考案した一人である。現在でも使用されておりその有用性は健在である。ショールズは1997年にノーベル経済学賞を受賞したが、設立したヘッジファンドLTCM、プラチナム・グローブの破綻...
金融工学偉人 【金融工学偉人】フィッシャー・ブラック
金融工学における３大成果の１つであるブラックショールズモデルを考案した一人である。現在でも使用されておりその有用性は健在である。ノーベル経済学賞を受賞していないものの、存命であれば受賞していたと言われている。 ブラックの人生 1938年、ア...
金融工学偉人 【金融工学偉人】エドワード・オークリー・ソープ
エドワード・ソープはブラックジャックの必勝法を証明し、金融工学者としても大成した人物である。「クオンツの元祖」、「伝説の投資家」などと呼ばれている。 ソープの人生 エドワード・オークリー・ソープは1932年、アメリカのシカゴで生まれた。父親...
金融工学偉人 【金融工学偉人】ルイ・バシュリエ
ルイ・バシュリエは金融工学の礎を築いた人物である。不遇にも生きている間にはあまり評価されなかったが、死後その業績が評価されるようになった人物である。 バシュリエの人生 バシュリエは1870年、フランスのル・アーブルのワイン商人の家に生まれた...