2021-08

モデル

CEVモデル

CEVモデル式 CEVモデル(Constant Elasticity of Varianceモデル、Constant Elasticity of Volatilityモデル、定弾性分散モデル)において原資産価格は次の式に従う。 $$dF_t...
金融工学偉人

【金融工学偉人】ロバート・マートン

マートンの人生 1944年アメリカのニューヨーク市マンハッタンで生まれた。父親は有名な社会学者ロバート・キング・マートン。(本稿の人物はロバート・コックス・マートン) コロンビア大学、カリフォルニア工科大学で数学を学んだ後に、博士課程ではマ...