学会・論文 金融工学関連の学会（国内）
日本学術会議協力学術研究団体に登録されている金融工学に関連する国内の学会 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） 1993年設立。対称領域は金融工学全般。毎年夏と冬にJAFEE大会（研究発表会）を開催している。 ジャーナル ジャフィージ...
学会・論文 
資格・スキルアップ 金融工学関連の資格
更新日 CQF2024/10/1 費用を更新FRM2024/1/4 新規追加PRM2024/1/26 新規追加CFA2023/11/22 費用を更新CMA2023/11/22 試験日を更新CIIA-MFTA2024/1/5 新規追加CMT2...
大学院 金融工学を学べる科目等履修
更新日 大学名更新日一橋大学2023年9月10日東京都立大学2024年2月24日 一橋大学 プログラム名 経営管理研究科 経営管理専攻 金融戦略・経営財務プログラム（MBA） 特徴 対象は卒業生（修了生）のみ 履修可能科目の例 ファイナンス...
確率解析・確率統計 超幾何分布の期待値と分散
期待値 $$ \mathrm{E} = \sum_{x=0}^n xP(X=x) $$\(x=0\)のときは\(xP(X=x)=0\)なので $$ = \sum_{x=1}^n xP(X=x) $$超幾何分布の確率関数を用いると、$$ = ...
確率解析・確率統計 離散型確率分布
離散一様分布 確率関数 $$P(X=x)=\frac{1}{n} (x=1,…,n)$$ 累積分布関数 $$F(x)=\frac{x}{n}$$ 平均と分散 $$\mathrm{E}=\frac{n+1}{2}$$ $$\mathrm{Va...
モデル CEVモデル
CEVモデル式 CEVモデル（Constant Elasticity of Varianceモデル、Constant Elasticity of Volatilityモデル、定弾性分散モデル）において原資産価格は次の式に従う。 $$dF_t...
金融工学偉人 【金融工学偉人】ロバート・マートン
マートンの人生 1944年アメリカのニューヨーク市マンハッタンで生まれた。父親は有名な社会学者ロバート・キング・マートン。（本稿の人物はロバート・コックス・マートン） コロンビア大学、カリフォルニア工科大学で数学を学んだ後に、博士課程ではマ...
金融工学偉人 【金融工学偉人】伊藤 清
伊藤清は金融工学の土台となる「伊藤の補題」を提唱した数学者である。 伊藤の人生 伊藤清は1915年三重県の桑名市で生まれた。父親は歴史と漢文の教師をしており、父親の影響を大きく受けて育った。 小学校時代の私は、歴史と漢文の教師で、郷土史2巻...
金融工学偉人 【金融工学偉人】マイロン・ショールズ
金融工学における３大成果の１つであるブラックショールズモデルを考案した一人である。現在でも使用されておりその有用性は健在である。ショールズは1997年にノーベル経済学賞を受賞したが、設立したヘッジファンドLTCM、プラチナム・グローブの破綻...
金融工学偉人 【金融工学偉人】フィッシャー・ブラック
金融工学における３大成果の１つであるブラックショールズモデルを考案した一人である。現在でも使用されておりその有用性は健在である。ノーベル経済学賞を受賞していないものの、存命であれば受賞していたと言われている。 ブラックの人生 1938年、ア...